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공매도 규제정책이 차익거래전략에 미치는 영향에 관한 실증분석 연구
A Empirical Study for the Power about the Prohibition of the Short Sale to the Arbitrage Transaction Profit

금융지식연구 v.8 no.3 2010년, pp.161 - 185  

김대룡 (동국대학교) ,  전상기 (동국대학교)

초록
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The purpose of this paper is to confirm about the short sale prohibition effect of korea stock market. For this purpose we use the disparate ratio and arbitrage strategy. There are so many argues about the effect of short sale prohibition. This study summarize those studies and test the change of the arbitrage profit in the transformation of short sale prohibition. In that process we check the power of prohibition effect. As our confirm result the difference of the prohibition make the change of arbitrage profit and found what is the main element of the profit. From that finding we found the implication about the short selling. That is at the first movement of the big fluctuation of economic situation short selling need to prohibition mainly financial company for the stable transaction and stable situation need to free for the free transaction.

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