$\require{mediawiki-texvc}$
  • 검색어에 아래의 연산자를 사용하시면 더 정확한 검색결과를 얻을 수 있습니다.
  • 검색연산자
검색연산자 기능 검색시 예
() 우선순위가 가장 높은 연산자 예1) (나노 (기계 | machine))
공백 두 개의 검색어(식)을 모두 포함하고 있는 문서 검색 예1) (나노 기계)
예2) 나노 장영실
| 두 개의 검색어(식) 중 하나 이상 포함하고 있는 문서 검색 예1) (줄기세포 | 면역)
예2) 줄기세포 | 장영실
! NOT 이후에 있는 검색어가 포함된 문서는 제외 예1) (황금 !백금)
예2) !image
* 검색어의 *란에 0개 이상의 임의의 문자가 포함된 문서 검색 예) semi*
"" 따옴표 내의 구문과 완전히 일치하는 문서만 검색 예) "Transform and Quantization"
쳇봇 이모티콘
안녕하세요!
ScienceON 챗봇입니다.
궁금한 것은 저에게 물어봐주세요.

논문 상세정보

한국 환변동보험의 동태적 결정요인에 대한 실증분석

Empirical Investigation of Dynamic Determinants for the Foreign Exchange Risk Insurance

무역보험연구 v.16 no.4 , 2015년, pp.1 - 22  
이유우, 송정석
초록

This paper studies dynamic determinants of the foreign exchange risk insurance, which has been increasingly popular to Korean exporting firms. In this paper, we use monthly time-series data for the US interest rate, Won/Dollar exchange rate, the size of Korean export, the premium rate of foreign exchange risk insurance, and the volume of foreign exchange risk insurance during the period from 2000 to 2013. We find that all those time-series variables are cointegrated and therefore estimate the vector error correction model. The estimation results show that the foreign exchange risk insurance exhibits significantly positive response to the US interest rate forecast while it negatively responds to the Won/Dollar exchange rate. On the other hand, we find no significant responses of the foreign exchange risk insurance to the export and the insurance premium. As confirmation, we also estimate a vector autoregressive model by using the first-differenced time series data and observe that the associated impulse responses are similar to the responses derived from the vector error correction model. According to those evidences, it is implied that policy makers and practitioners should take the exchange rate as well as the US interest rate into account when they predict and manage the demand for the foreign exchange risk insurance.

참고문헌 (0)

  1. 이 논문의 참고문헌 없음

이 논문을 인용한 문헌 (0)

  1. 이 논문을 인용한 문헌 없음

원문보기

원문 PDF 다운로드

  • KCI :

원문 URL 링크

  • 원문 URL 링크 정보가 존재하지 않습니다.
상세조회 0건 원문조회 0건

DOI 인용 스타일