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학위논문 상세정보

주가지수수익률의 확률변동성 특성에 관한 연구

Study on characteristics of stochastic volatiligy in stock price index by markov regime switching system


문준영 (고려대학교 대학원 정보통계학과 국내석사)
초록

본 연구에서는 주가수익률에 대한 실증적 탐구와 일반화된 확률변동성 모형을 제시하고자 한다. 주가지수 자체는 확률보행과정을 따르는 비정상시계열의 특성이 있으나, 로그변환된 주가지수 수익률은 정상 시계열의 특성을 나타낸다. 주가지수 수익률의 변화 행태를 보다 정밀하게 추정하기 위해서는 기존의 선형적인 확률변동성(Stochastic Volatility) 모형을 비선형 모형으로 확장할 필요가 있다. 따라서 칼만 필터(Kalman Filter)를 비선형으로 일반화한 MRSM(Markovian Regime Switching Model) 필터와...

Abstract

This paper uses the Markov Regime Switching Model and Expectation-Maximization Algorithm to estimate parameters of the state-space equations for stochastic volatility model of returns of Stock Price Index, sampled daily over 3, January, 1995 ~ 31, October, 2005, KOSPI200 and S&P500. The estimates di...

참고문헌 (0)

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이 논문을 인용한 문헌 (0)

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저자 문준영
학위수여기관 고려대학교 대학원
학위구분 국내석사
학과 정보통계학과
지도교수 김홍양
발행년도 2006
총페이지 iv,59 p.
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10510559&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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