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학위논문 상세정보

주가지수옵션시장의 행사가격 스프레드의 행태에 대한 실증 연구

An empirical study on vertical-spreads in KOSPI 200 index options


차종도 (한국과학기술원 금융공학전공 국내석사)
Abstract

We implement two models which analyze the vertical spreads in the KOSPI200 index options, and evaluate their performances in terms of the estimation error. The first model, which is called, ""theoretical model"" is inferred from the Black and Scholes` option-pricing model. The second is called ""eco...

주제어

#KOSPI200 Index options spreads vertical spreads 주가지수옵션 스프레드 행사가격스프레드;

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  1. 이 논문을 인용한 문헌 없음
저자 차종도
학위수여기관 한국과학기술원
학위구분 국내석사
학과 금융공학전공
지도교수 김인준,Kim, In Joon
발행년도 2002
총페이지 vii, 38p.
키워드 KOSPI200 Index options spreads vertical spreads 주가지수옵션 스프레드 행사가격스프레드
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10511934&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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