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학위논문 상세정보

韓國證券市場에서 포트폴리오 危險分散과 選擇에 關한 硏究 : 投資信託을 중심으로

A study of portfolio risk diversification and selection in the korean stock market


Lim, Suk-Sig (한국과학기술원 산업공학과 국내석사)
초록

본 연구에서는 한국의 증권시장에 관하여 위험분산곡선을 도출하고, 개별주 베타를 계산하며, 그것을 실제 포트폴리오 선택에 적용시켜 보았다. (1) 1974년도 증시상장 104주식중에서 50주를 선택하여, Simulation 방법에 의하여, 포트폴리오에 포함되는 주식수가 1주에서 40주까지 증가할 때, 비체계적 위험이 어떻게 분산되는가를 보았다. 그 결과 가장 효율적으로 위험을 분산시킬 수 있는 주식수는 20주 내외임을 보았으며, 증권투자신탁업법규정을 20주 포트폴리오로 할 것이 제안되었다. (2) 증시상장 72주의 수익율과, 3종의 ...

Abstract

In this thesis, the risk diversification curve on the Korean stock market is derived, the systematic risks(betas) are calculated, and portfolios for mutual fund are selected by beta. (1) For 50 stocks which are selected among 104 stocks listed on Korea Stock Exchange(K.S.E.) in 1974, it is simulated...

주제어

#Risk assessment Investment analysis 주식 시장 위험 분석 투자 분석 Stock-exchange;

참고문헌 (0)

  1. 이 논문의 참고문헌 없음

이 논문을 인용한 문헌 (0)

  1. 이 논문을 인용한 문헌 없음
저자 Lim, Suk-Sig
학위수여기관 한국과학기술원
학위구분 국내석사
학과 산업공학과
발행년도 1977
총페이지 [vi], 76 p.
키워드 Risk assessment Investment analysis 주식 시장 위험 분석 투자 분석 Stock-exchange
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10512589&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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DOI 인용 스타일