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NTIS 바로가기Vasicek(1977) and CIR(1985) models are frequently uesed in theory and practice because they provide closed-form expression for default free bond prices which are amendable to empirical testing. This thesis demonstrate parameter bias of Vasicek and CIR processes using the simulation technique in OLS ...
저자 | 문영섭 |
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학위수여기관 | 한국과학기술원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 경영공학전공 |
지도교수 | 전덕빈,DUK BIN JUN |
발행연도 | 2002 |
총페이지 | v, 54 p. |
키워드 | bias correction single factor model term structure estimation bias 모수편의 단일요인모형 편의수정 이자율 기간구조 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T10514424&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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