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학위논문 상세정보

이자율 기간구조 도출을 위한 단일요인모형 모수편의 수정에 관한 연구 : Vasicek과 Cox, Ingersoll and Ross 모형에 응용

A study on bias correction method applied in single factor models of interest rate term structure


문영섭 (한국과학기술원 경영공학전공 국내석사)
Abstract

Vasicek(1977) and CIR(1985) models are frequently uesed in theory and practice because they provide closed-form expression for default free bond prices which are amendable to empirical testing. This thesis demonstrate parameter bias of Vasicek and CIR processes using the simulation technique in OLS ...

주제어

#bias correction single factor model term structure estimation bias 모수편의 단일요인모형 편의수정 이자율 기간구조;

참고문헌 (0)

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이 논문을 인용한 문헌 (0)

  1. 이 논문을 인용한 문헌 없음
저자 문영섭
학위수여기관 한국과학기술원
학위구분 국내석사
학과 경영공학전공
지도교수 전덕빈,DUK BIN JUN
발행년도 2002
총페이지 v, 54 p.
키워드 bias correction single factor model term structure estimation bias 모수편의 단일요인모형 편의수정 이자율 기간구조
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10514424&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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