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학위논문 상세정보

이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구

A comparative study on interest rates term structure models


서신구 (한국과학기술원 금융공학전공 국내석사)
Abstract

In this paper, one factor Cox-Ingersoll-Ross(CIR) and three factor semi affine square root(SAS-R) models are compared to estimate the term structure of interest rates in Korea treasury bond market. Two models are compared in fitting, forecasting and degree of factor loading. This paper also examines...

주제어

#Interest Rates Term Structure 이자율 기간구조;

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저자 서신구
학위수여기관 한국과학기술원
학위구분 국내석사
학과 금융공학전공
지도교수 김인준,Kim, In Joon
발행년도 2002
총페이지 iv, 31 p.
키워드 Interest Rates Term Structure 이자율 기간구조
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10514445&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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