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학위논문 상세정보

부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 : the First Passage Time 모형을 중심으로

An empirical study on a valuation of Collateralized Bond Obligations(CBO) with default correlation : based on the First Passage Time Model


박윤정 (한국과학기술원 금융공학전공 국내석사)
Abstract

This thesis presents an appropriate model for pricing a CBO (Collateralized Bond Obligation), a credit correlation product, in Korea. In determining the fair value of CBO, evaluating the default correlations is an important task. This model, which simulates correlation risk based on Zhou(2001)’s fir...

주제어

#Collateralized Bond Obligations default correlation CBO 채권 담보부 증권 부도 상관관계;

참고문헌 (0)

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이 논문을 인용한 문헌 (0)

  1. 이 논문을 인용한 문헌 없음
저자 박윤정
학위수여기관 한국과학기술원
학위구분 국내석사
학과 금융공학전공
지도교수 김인준,Kim, In Joon
발행년도 2002
총페이지 v, 63 p.
키워드 Collateralized Bond Obligations default correlation CBO 채권 담보부 증권 부도 상관관계
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10515254&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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