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NTIS 바로가기This thesis proposes a convenient method to price the Equity Linked Securities embedded with the Bermudan Option. In order to evaluate the Callable Equity Linked Securities, this study uses the Finite Difference Method and the Least-Square Monte Carlo Simulation. This thesis compares the prices calc...
저자 | 김상문 |
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학위수여기관 | 한국과학기술원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 금융공학전공 |
발행연도 | 2006 |
총페이지 | iii, 47p. |
키워드 | 주가연계증권 최소자승법 가치평가 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T10672621&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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