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학위논문 상세정보

주가연계증권의 가격결정과 헷징에 관한 연구

Pricing of Equity Linked Securities and Hedging


박준영 (아주대학교 일반대학원 경영학과 국내석사)
초록

본 논문은 조기상환형 ELS(Equity Linked Securities)의 가격결정에 있어서 거래비용과 비연속적인(discrete time interval) 거래 방법으로 인해 생기는 헷지리스크를 어떻게 가격에 반영할 것인가에 관한 연구이다. 반영하는 방법은 Hodges and Neuberger (1989)에서 사용한 것과 같은 것으로 아무것도 발행하지 않았을 때 느끼는 효용과 ELS발행 후 느끼는 효용을 같게 만들어 주는 최소의 발행가격을 구하는 것이다. 또한 상품의 구조를 분석하여 각 요소들이 헷지와 가격에 어떤 영향을 주는지...

Abstract

Hedging errors, resulting from transactions costs and discontinuous trading, are risks to the writer of contingent claims. The price which is calculated by risk neutral pricing does not take account of these risks. This paper considers the way how to make the price of ELS (Equity Linked Securities) ...

주제어

#Pricing Equity Linked Securities Hedging 주가연계증권 헷징 발행가격;

저자 박준영
학위수여기관 아주대학교 일반대학원
학위구분 국내석사
학과 경영학과
지도교수 구형건
발행년도 2007
총페이지 43 p.
키워드 Pricing Equity Linked Securities Hedging 주가연계증권 헷징 발행가격
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10878888&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

DOI 인용 스타일

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