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학위논문 상세정보

주가연계증권(ELS)의 가격평가에 관한 연구

(An)empirical study on pricing equity linked securities


황용화 (성신여자대학교 경영학과 국내석사)
초록

국내증권회사는 2002년 10월 장외파생거래업무가 인가된 이후 2003년 3월부터 주가연계증권(Equity Linked Securities)을 발행하고 있다. 주가연계증권의 발행은 2003년 증권거래법 개정을 필두로 본격적으로 시작하여 2006년에 들어서는 월평균 발행액이 2조원에 육박할 정도로 단시간 내 급속도의 성장세를 보이고 있다. 이는 저금리시대에 고수익을 낼만한 투자수단으로 장외 파생상품 등에 대한 관심이 고조되면서 주가연계증권이 투자자들에게 또 하나의 투자수단으로 자리매김하고 있다는 증거이다. 현재 시장에서 발행되고 있는...

Abstract

This thesis proposes a convenient method to price the Equity Linked Securities embedded with the Knock-out Barrier Option. In order to evaluate the Equity Linked Securities, this study uses the Monte Carlo Simulation and the Finite Difference Method. This paper compares the prices calculated by the ...

참고문헌 (0)

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저자 황용화
학위수여기관 성신여자대학교
학위구분 국내석사
학과 경영학과
지도교수 오세열
발행년도 2006
총페이지 29 p.
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T11023452&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

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