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학위논문 상세정보

금융회사의 통합위험 측정시 시장위험과 신용위험간 관계에 대한 연구 : 규제적 자본과 경제적 자본의 비교를 중심으로


이상헌 (중앙대학교 대학원 경영학과 재무학 전공 국내박사)
초록

금융회사에 대한 건전성 규제중 대표적인 것이 자기자본규제인데, 현행 법규나 국제적 기준은 시장위험과 신용위험간의 관계를 고려하지 않고 단순 합산한 위험액을 기준으로 보유하여야할 최저 필요자본을 정하고 있다. 그러나 최근 연구들에 의하면 금융회사가 경제적 자본 관점에서 위험유형간 관계를 고려한 통합위험은 분산효과로 인해 규제자본에 비해 적다는 연구 결과를을 제시하고 있다. 본 연구에서는 국내 금융회사중 내부모형을 승인받아 사용하고 있는 국내 은행의 실제 위험유형별 자료를 이용하여 시장위험과 신용위험간 관계를 고려한 통합위험을 측정하여...

Abstract

One of the important prudential regulations is the capital regulation. The current domestic and international capital regulation sets the minimum capital requirement according to the size of risk which is the simple sum of market risk and credit risk. However the portfolio theory suggests that, due ...

참고문헌 (0)

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저자 이상헌
학위수여기관 중앙대학교 대학원
학위구분 국내박사
학과 경영학과 재무학 전공
지도교수 장경천
발행년도 2010
총페이지 iii, 75 p.
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T11953703&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

DOI 인용 스타일