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학위논문 상세정보

Alternating direction implicit와 operator splitting method을 이용한 ELS상품 가격 결정 및 손익 분석에 대한 실증 연구


우춘정 (高麗大學校 大學院 金融工學科 국내석사)
초록

본 논문은 ELS(Equity Linked Securities)파생상품의 가치를 평가하기 위한 FDM 방법론에 관점을 두고 있다. 최근 다양한 구조의 ELS의 상품이 개발됨에 따라, 수치적인 방법을 이용하여 상품을 평가하는 연구가 진행되고 있다. 본 논문의 목적은 Alternating Direction Implicit 방법과 Operator Splitting Method 방법을 이용하여 2Asset Equity Linked Securities 상품을 평가 하고 이를 비교 분석하고자 한다. 특히 두 방법의 수치적인 특징 뿐 만 아니라...

주제어

#ADI OSM ELS;

저자 우춘정
학위수여기관 高麗大學校 大學院
학위구분 국내석사
학과 金融工學科
지도교수 위인숙
발행년도 2011
총페이지 iv, 39장
키워드 ADI OSM ELS
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T12292415&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

DOI 인용 스타일

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