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NTIS 바로가기본 논문은 ELS(Equity Linked Securities)파생상품의 가치를 평가하기 위한 FDM 방법론에 관점을 두고 있다. 최근 다양한 구조의 ELS의 상품이 개발됨에 따라, 수치적인 방법을 이용하여 상품을 평가하는 연구가 진행되고 있다. 본 논문의 목적은 Alternating Direction Implicit 방법과 (Equity Linked Securities)파생상품의 가치를 평가하기 위한 FDM 방법론에 관점을 두고 있다. 최근 다양한 구조의 ELS의 상품이 개발됨에 따라, 수치적인 방법을 이용하여 상품을 평가하는 연구가 진행되고 있다. 본 논문의 목적은 Alternating Direction Implicit 방법과 Operator Splitting Method 방법을 이용하여 2Asset Equity Linked Securities 상품을 평가 하고 이를 비교 분석하고자 한다. 특히 두 방법의 수치적인 특징 뿐 만 아니라, 각각의 방법을 이용하여 옵션 손익 분석의 정확성 및 오차 등을 추정하고 이를 비교 하고자 한다.
저자 | 우춘정 |
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학위수여기관 | 高麗大學校 大學院 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 金融工學科 |
지도교수 | 위인숙 |
발행연도 | 2011 |
총페이지 | iv, 39장 |
키워드 | ADI OSM ELS |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T12292415&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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