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NTIS 바로가기The primary purpose of this thesis is to explore the numerical methods for computational finance. We present an efficient and accurate finite-difference method for computing Black-Scholes partial differential equations with multi-underlying assets. We directly solve Black-Scholes equations without t...
저자 | 정다래 |
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학위수여기관 | Graduate School, Korea University |
학위구분 | 국내박사 |
학과 | 數學科 |
지도교수 | 김준석 |
발행연도 | 2013 |
총페이지 | vii, 103장 |
키워드 | Computational finance Option pricing Black-Scholes model Finite difference method |
언어 | eng |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T13062305&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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