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학위논문 상세정보

일본엔화 통화선물시장과 현물시장간의 선도-지연 및 거래량정보의 유용성에 관한 연구

An Empirical Study on the Lead-lag Relationship Between Won/Yen Futures Market and the Won/Yen Spot Market


양승국 (경남대학교 대학원 경영학과 국내박사)
초록

본 연구는 일본과의 무역거래의 비중이 큰 우리나라의 경우 엔화의 환율변동에 따라 기업경영의 위기가 잦은 국내기업이 경우 이러한 원/엔 선물시장을 통한 헤지가 필수적이라 할 수 있다. 따라서 한국거래소에서 2006년부터 최근까지 운영중인 원/엔 통화 선물시장과 현물시장 사아의 선도-지연 및 거래량 정보의 유용성 연구 실시하였으며 실증분석 결과는 아래와 같다.
첫째, 원/엔 통화 선물시장의 변화량, 미결제약정 변화량과 원/엔 통화현물시장 변화량 사이의 단기적인 선도-지연관계 분석에 앞서 모형의 적정 차수를 결정하기 위하여 V...

Abstract

This study tests the dynamic relationship among trading volumes and return in Won-Yen currency futures market as well as Won-Yen currency spot market. We also test whether the trading volume of Won/Yen futures market has an impact on the Won/Yen futures and spot markets’ returns. For this purpose, w...

참고문헌 (0)

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이 논문을 인용한 문헌 (0)

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저자 양승국
학위수여기관 경남대학교 대학원
학위구분 국내박사
학과 경영학과
지도교수 홍정효
발행년도 2014
총페이지 71
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T13538494&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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DOI 인용 스타일