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학위논문 상세정보

유한차분법을 이용한 기초자산이 3개인 Hi-Five상품 평가에 대한 연구

A study on the valuation of Hi-Five product with three underlying assets using finite difference method


권순형 (가톨릭대학교 대학원 수학과 금융수학 전공 국내석사)
초록

본 논문은 시장에서 거래되고 있는 금융상품 중 기초자산이 3개인 Hi-Five ELS에 대한 상품 가격을 평가하는 방법을 흔히 사용하는 Monte Carlo Simulation방법과 기초자산 3개에 대한 Finite Difference Method을 통하여 평가해보았다. Monte Carlo Simulation의 경우 경로에 의존하는 상품이라면 기초자산의 수와 관계없이 코드를 구성함에 있어 큰 어려움 없이 구현가능하다. Finite Difference Method의 경우 기초자산의 수가 늘수록 복잡함이 늘어난다. 하지만 상품을 평가...

Abstract

This paper goods on the basis of financial instruments traded in the market assets with three Hi-Five ELS description of its features , using the method of evaluating the price often Monte Carlo Simulation methods and basis for the three assets Finite Difference Rate looked through the Method. For t...

주제어

#금융수학 유한차분법 기초자산 상품평가;

참고문헌 (0)

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이 논문을 인용한 문헌 (0)

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저자 권순형
학위수여기관 가톨릭대학교 대학원
학위구분 국내석사
학과 수학과 금융수학 전공
지도교수 전인태
발행년도 2016
총페이지 22 p.
키워드 금융수학 유한차분법 기초자산 상품평가
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T13965172&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

DOI 인용 스타일

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