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본 논문은 은닉 마코브 모델에 기반한 새로운 방법론을 제시한다. 은닉 마코브 모델은 최근 들어 각광을 받고 있는데 그 이유는 크게 두 가지가 있다. 우선 은닉 마코브 모델은 이론적으로 탄탄함을 갖추고 있고 수학적인 구조가 다양하다는 장점이 있다. 두번째는 실질적인 공학 문제를 해결하는데 있어서 매우 우수한 성과를 보여주었다는 점이다. 본 논문에서는 은닉 마코브 모델에 대한 이론적인 기반을 설명하고 이를 금융 시장의 다양한 분야에 적용하여 보았다. 특히, 은닉 마코브 모델을 이용하여 예측 누적 ...

본 논문은 은닉 마코브 모델에 기반한 새로운 방법론을 제시한다. 은닉 마코브 모델은 최근 들어 각광을 받고 있는데 그 이유는 크게 두 가지가 있다. 우선 은닉 마코브 모델은 이론적으로 탄탄함을 갖추고 있고 수학적인 구조가 다양하다는 장점이 있다. 두번째는 실질적인 공학 문제를 해결하는데 있어서 매우 우수한 성과를 보여주었다는 점이다. 본 논문에서는 은닉 마코브 모델에 대한 이론적인 기반을 설명하고 이를 금융 시장의 다양한 분야에 적용하여 보았다. 특히, 은닉 마코브 모델을 이용하여 예측 누적 확률 분포를 추출한 후 이를 몬테카를로 시뮬레이션과 결합한 방법론을 제시하였고 이를 위험 관리, 옵션 가격 결정 및 투자 전략 개발에 적용해 보았다. 제안한 모델에 대한 검증은 실제 시장 데이터를 사용하였다. 실험 결과 본 논문에서 제안한 방법론이 유용하다는 것을 검증할 수 있었다.

Abstract ▼ AI-Helper

This paper develops new methods based on a hidden Markov model in which the distribution function is not deterministic but rather stochastic. Hidden Markov model have become increasingly popular in the last several years. There are two strong reasons why this has occurred. First, the models are very...

This paper develops new methods based on a hidden Markov model in which the distribution function is not deterministic but rather stochastic. Hidden Markov model have become increasingly popular in the last several years. There are two strong reasons why this has occurred. First, the models are very rich in mathematical structure and hence it can form the theoretical basis for use in a wide range of applications. Second, the models work very well in practice for several important applications when it applied properly. In this paper, we describe the theoretical aspects of hidden Markov model and show how they have been applied to selected problems in financial market. Especially, we employs the predicted cumulative probability distribution of a hidden Markov model and the Monte Carlo simulation technique to resolve the matter. It is applied to risk management, option pricing, and developing a trading strategy. Empirical results based on the KOSPI data are provided to illustrate the implementation of the proposed method. Our results indicate that proposed methods are effective and useful.

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