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학위논문 상세정보

몬테카를로 시뮬레이션과 FDM을 통한 리자드형 ELS 가격결정


배은경 (고려대학교 대학원 금융공학협동과정 국내석사)
초록

본 논문에서는 최근 발행량이 급증하고 있는 3개의 주식을 기초자산으로 설정한 리자드형 ELS의 가치평가 방법에 대한 실증분석을 주로 다룬다.
리자드형 ELS의 개념과 구조를 일반 Stepdown ELS와 비교하여 설명한 후, Monte Carlo Simulation Method와 Finite Difference Method(Operator Splitting Method)기법을 각각 적용하여 리자드형 ELS 가격을 산출해보고 산출에 걸리는 시간과 가격 값을 비교 분석한다....

주제어

#리자드형 ELS;

저자 배은경
학위수여기관 고려대학교 대학원
학위구분 국내석사
학과 금융공학협동과정
지도교수 김창기
발행년도 2018
총페이지 iv, 18장
키워드 리자드형 ELS
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T14704752&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원

DOI 인용 스타일

"" 핵심어 질의응답