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논문 상세정보

마르코프 국면전환모형을 이용한 KOSPI와 금리의 추이 분석

초록

Hamilton(1989)은 시계열 변수가 2가지 이상의 국면을 가지고 있을 때, 현재 어떤 국면이 진행되고 있고 향후 진행될 국면이 무엇일까에 대해 추론이 가능한 시계열모형을 소개하였다. Hamilton모형은 시계열이 2개의 독립적인 관찰불가능한 변수의 합으로 구성되어 있고, 이중 한 변수는 2국면 마르코프 확률과정(2-State Markov Stochastic Process)을 따른다고 가정한다. Hamilton모형은 계수의 추정이 단순하면서도 비 대칭성과 조건부 이분산 등과 같은 복잡한 동학(Dynamics)을 용인한다는 장점이 있다(Lam, 1990). 본 연구에서는 마르코프 국면전환모형에 대해 설명한후, 사례분석으로 KOSPI와 금리의 추이에 따라 국면을 정의하여 각 국면의 특징과 타국면과의 연관성 등을 분석하였다.

저자의 다른 논문

참고문헌 (13)

  1. 마르코프 전환모형에 의한 시계열분석 , 최공필 , 금융연구 / v.6,pp.175-225, 1992
  2. Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime , Journal of Econometrics / v.45,pp.39-70, 1990
  3. SWITCHING BETWEEN CHARTISTS AND FUNDAMENTALISTS: A Markov Regime-Switching approach , Robert Vigfusson , Working paper / v.,pp., 1996
  4. A Two-country Model of Stochastic Output with Changes in Regime , Kerk L. Phillips , Journal of International Economics / v.31,pp.121-142, 1991
  5. A Comparison of the Forecast Performance of Markov-Switching and Threshold Autoregressive models of US GNP , Michael P. Clements;Hans-Martin Krolzig , Department of Economics / v.,pp., 1997
  6. Stylized facts and regime changes: Are prices procyclical? , Morten O. Ravn;Martin Sola , Journal of Monetary Economics / v.36,pp.497-526, 1995
  7. Time Series Analysis / v.,pp., 1994
  8. The Hamilton model with a general autoregressive component , Pok Sang Lam , Journal of Monetary Economics / v.26,pp.409-432, 1990
  9. Analytical derivatives for Markov switching models , Jeff Gable;Simon van Norden;Robert Vigfusson , Working Paper / v.,pp., 1995
  10. Dynamic Linear Models with Markov-switching , Chang-Jin Kim , Journal of Econometrics / v.60,pp.1-22, 1994
  11. 다국면 마르코프 전환모형을 이용한 주가의 동태적 분석 및 예측 , 이준행;한완선 , 증권학회지 / v.15,pp.561-594, 1993
  12. Sheldon M. Ross , Introduction to Probability Models (5th ed.) / v.,pp., 1993
  13. A New Approach to The Economic Analysis of Nonstationary Time Series And The Business Cycle , James D. Hamilton , Econometrics / v.57,pp.357-384, 1989

이 논문을 인용한 문헌 (1)

  1. 2003. "An Analysis for the Adjustment Process of Market Variations by the Formulation of Time tag Structure" 응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, 16(1): 87~100 

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