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논문 상세정보

Abstract

Consider the AR(1) model $X_{t}$=$\beta$ $X_{t-1}$+$\varepsilon$$_{t}$ where $\beta$ < 1 is an unknown parameter to be estimated and {$\varepsilon$$_{t}$} denotes the independent and identically distributed error terms with unknown common distribution function F. In this paper, a strong representation for the least absolute deviation (LAD) estimate of $\beta$ in AR(1) models is obtained under some mild conditions on F. on F.F.

참고문헌 (5)

  1. A Note on Qyantiles Large Samples , Bahadur, R. R. , The Annals of Mathematical Statistics / v.37,pp.577-580, 1966
  2. On Bahadur's Representation for Sample Quantiles , Kiefer, J. , The Annals of Mathematical Statistics / v.38,pp.1323-1342, 1967
  3. Billingsely, P. , Probability and Measure (2nd. ed.) / v.,pp., 1986
  4. Nahadur-Kifer Representations for GM-estimators in Autoregression Models , Koul, H. L.;Zhu, Zhiwei , Stochastic Processes and their Applications / v.57,pp.167-189, 1995
  5. Strong Representations for LAD Estimators in Lineat Moldels , Badu, G. J. , Probability Theory and Related Fields / v.83,pp.547-558, 1989

이 논문을 인용한 문헌 (1)

  1. Kang, Hee-Jeong ; Kim, Soon-Young 2000. "A Comparison of Robust Parameter Estimations for Autoregressive Models" Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, 11(1): 1~18 

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