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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.13 no.2, 2000년, pp.437 - 445
황선영 (숙명여자대학교 통계학과) , 김은주
The present paper is introducing a new model so called TAR-GARCH in the context of stock price analysis Conventional models such as AR(l), TAR(l), ARCH(I) and GARCH( 1,1) are briefly reviewed and TAR-GARCH is suggested in analyizing domestic stock prices. Also, relevant iterative estimation procedur...
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