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NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.23 no.5, 2012년, pp.867 - 880
조동섭 (영남대학교 통계학과) , 이지연 (영남대학교 통계학과)
Parrondo paradox is the counter-intuitive situation where individually losing games can combine to win or individually winning games can combine to lose. In this paper, we derive the expected profit per trade for each portfolio when we trade stocks everyday under the spatially dependent Parrondo gam...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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파론도 역설이란? | 파론도 역설은 개별로는 지는 게임들이 결합하여 이기게 되거나 개별로는 이기는 게임들이 결합하여 지게 되는 역설적인 현상을 말한다. 본 논문에서는 주변의 투자 결과에 의해 매수 종목을 정하는 공간의존 파론도 게임의 규칙을 적용하여 매일 주식을 사고 파는 경우에 각 포트폴리오의 거래당 기대수익금을 계산하고, 2008년부터 2010년까지의 한국거래소의 주식 데이터를 이용하여 주식 투자에서도 파론도 역설 현상이 존재함을 확인한다. | |
넓은 의미의 파론도 역설은 어떤 현상을 의미하는가? | 전자와 같이 지는 게임들로 이기는 결과가 나타나는 현상을 파론도 효과 (Parrondo effect)라고 하고, 후자와 같이 이기는 게임들로 지는 결과가 나타나는 현상을 역 파론도 효과 (reverse Parrondo effect)라고 한다. 이와 같이 두 시스템이 결합하여 원래의 특성과 다른 특성을 갖는 새로운 시스템이 되는 현상을 넓은 의미의 파론도 역설이라고 한다 (Harmer와 Abbott, 2002). | |
파론도 역설의 기반이 된 동전 던지기 게임의 규칙은? | Parrondo)가 처음 소개한 동전 던지기 게임에서 유래하였다 (Parrondo, 1996). 이 동전 던지기 게임은 두 개의 게임 A와 B로 구성되며, 게임 A에서는 앞면이 나올 확률이 1/2 − ϵ인 동전을 던지고, 게임 B에서는 게임자의 현재 누적 상금이 3의 배수이면 앞면이 나올 확률이 1/10 − ϵ인 동전을 던지고, 3의 배수가 아니면 앞면이 나올 확률이 3/4 − ϵ인 동전을 던진다. 동전을 던져서 앞면이 나오면 게임자는 1원을 얻고, 뒷면이 나오면 1원을 잃는다. ϵ > 0일 때, 두 게임 A와 B는 모두 지는 게임이 되는 반면에 매 시행에서 게임 A와 B 중에서 한 게임을 임의로 선택해서 진행하거나 게임 A와 B를 일정한 규칙에 의해 주기적으로 반복하면 이기는 게임이 되게 할 수 있다. 반대로 ϵ < 0이면, 게임 A와 B는 각각 이기는 게임이지만 임의적으로 혼합하거나 주기적으로 반복하는 혼합게임은 지는 게임이 되게 만들 수 있다. 전자와 같이 지는 게임들로 이기는 결과가 나타나는 현상을 파론도 효과 (Parrondo effect)라고 하고, 후자와 같이 이기는 게임들로 지는 결과가 나타나는 현상을 역 파론도 효과 (reverse Parrondo effect)라고 한다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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