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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.30 no.1, 2017년, pp.147 - 157
이성덕 (충북대학교 정보통계학과) , 조나래 (충북대학교 정보통계학과)
The test of transition probabilities in panel Markov chains are introduced. We deal with the hypotheses whether panel Markov chains have the same transition probabilities or not for all times. We suggest a LR test statistic for the test and its limit distribution is derived. We perform a simulation ...
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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패널 마코프 자료란 무엇인가? | 하나의 현상에 대해 여러 개의 독립적인 마코프 체인으로 구성된 자료는 실제 현상에서 자주 나타나게 되는데 이를 패널 마코프 자료라 한다. 이때 개의 독립적인 마코프 체인이 생기는데, 이러한 자료를 분석할 때 먼저 마코프 체인들이 동일한 패턴을 갖고 있는지 확인한다. | |
각각의 마코프 체인들이 동일한 패털을 가졌을 때 어떻게 분석하는 것이 효율적인가? | 이때 개의 독립적인 마코프 체인이 생기는데, 이러한 자료를 분석할 때 먼저 마코프 체인들이 동일한 패턴을 갖고 있는지 확인한다. 만약 동일한 패턴을 가지고 있다면 각각의 마코프 체인들이 하나의 모집단에서 온 것으로 간주할 수 있으므로 각각의 독립적인 마코프 체인을 분석하는 것보다 자료를 종합하여 분석하는 것이 모수절약 원칙(the principle of parsimony)에 의해 더욱 효율적이다. | |
패널의 수에 따른 패널 마코프 체인의 전이확률의 동질성 검정의 결과는 어떠한가? | 본 논문에서는 패널의 수에 따른 패널 마코프 체인의 전이확률의 동질성 검정을 수행하였다. 모의실험을 통해 시간에 대한 전이확률의 동질성 검정을 위한 LR 검정통계량의 분포를 살펴본 결과 패널의 수가 50개이상인 경우 검정통계량이 카이제곱분포를 따름을 보였다. 하지만 패널의 수가 작을 때에는 LR 검정통계량이 카이제곱분포를 따른다고 할 수 없었다. 또한 시간에 대한 전이확률의 동질성 검정은 패널 마코프 체인이 정상적일 때와 비정상적일 때 모두 바람직하게 작동함을 확인하였다. |
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