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논문 상세정보

Improved Additive Operator Splitting Algorithms for Basket Option Pricing Model

Advanced materials research : AMR v.756/759 , 2013년, pp.2739 - 2743  
Abstract

In order to solve Black-Scholes equation of basket option pricing model by numerical method. This paper used Additive Operator Splitting (AOS) algorithm to split the multi-dimensional Black-Scholes equation into equivalent one-dimensional equation set, and constructed 'Explicit-Implicit' and 'Implicit-Explicit' schemes to solve it. Then compatibility, stability and convergence of those schemes were analyzed. Finally, this paper compared computation time and precision of the schemes through numerical experiments. 'Explicit-Implicit' and 'Implicit-Explicit' schemes of AOS algorithms have both higher accuracy and faster computing speed and them have practical significance in solving basket option pricing model.

  

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