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논문 상세정보

주식시장 네트워크에서 클러스터링 기법을 이용한 포트폴리오 구성 방법

A Method for Portfolio Construction Using a Clustering Technique on the Stock Market Networks

초록

본 논문은 주식 투자 포트폴리오를 구성하기 위해 클러스터링 기법을 이용하는 방법을 제안한다. 클러스터링 기법은 패턴 공간 상의 특징 벡터로 표현된 패턴 데이터를 몇 개의 부분집합으로 나누는 작업을 의미한다. 본 연구에서는 주식시장 네트워크에 클러스터링 기법을 적용하여 안정성과 수익률이 높은 포트폴리오를 구성하는 방법을 제안한다. 그리고 추천 클러스터의 투자 적합여부를 데이터를 통해 확인한다. 2007년 주식 데이터를 대상으로 실험한 결과, 추천 클러스터의 수익률이 전체 수익률을 상회함을 확인할 수 있었다.

질의응답 

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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
주식시장 네트워크를 분석하는 방법
주식시장 네트워크를 분석하는 방법이란 무엇인가?
각 기업의 내재가치를 분석하기 보다는 기업간의 네트워크를 토대로 주가의 변동성을 계산하는 기술적인 분석 방법이다

주식시장 네트워크를 분석하는 방법은 각 기업의 내재가치를 분석하기 보다는 기업간의 네트워크를 토대로 주가의 변동성을 계산하는 기술적인 분석 방법이다. 이는 주식시장을 네트워크로 간주하고 복잡계 연구를 응용함으로써 복잡계 이론과 모형을 금융시장에 적용하려는 연구다.

행위자 기반 모형
행위자 기반 모형에서 행위자와 전략은 무엇을 말하는가?
행위자는 경제활동의 주체가 되는 투자자, 기업, 국가를 말하며 전략은 행위자의 경제활동 규칙을 말한다

행위자 기반 모형이란 시스템을 구성하는 행위자들의 미시적인 상호작용을 시뮬레이션 기법으로 처리하여 거시적인 변동을 설명하는 것을 말한다. 여기서 행위자는 경제활동의 주체가 되는 투자자, 기업, 국가를 말하며 전략은 행위자의 경제활동 규칙을 말한다. 행위자기반 모델 분야의 대표적인 연구로는 산타페 연구소 인공주식시장과 양의 되먹임 연구가 있다[5, 6].

주식 포트폴리오
주식 포트폴리오란 무엇인가?
자신이 투자한 투자 영역 및 상품에 대한 것을 정리한 것이다. 포트폴리오는 시장 상황의 위험 요인을 줄이고 높은 수익을 얻는 것이 목표이다

주식 투자에 있어 포트폴리오를 구성하는 일은 투자자에게 매우 중요한 일이다. 주식 포트폴리오란 자신이 투자한 투자 영역 및 상품에 대한 것을 정리한 것이다. 포트폴리오는 시장 상황의 위험 요인을 줄이고 높은 수익을 얻는 것이 목표이다. 포트폴리오를 어떻게 구성하느냐에 따라 주식 시장이 안 좋을 때 손실을 줄이고 주식 시장이 좋을 때 수익을 극대화할 수 있다.

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