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문제 정의
- PSS의 목표는 본 논문에서 제시한 클러스터링 기법을 이용하여 최적의 투자를 위한 종목을 추천하여 사용자가 보기 편하게 보여주는 것이다. 이러한 목표를 만족시키기 위하여 시스템을 클러스터링 연산을 수행하는 클러스터링 프로그램과 GUI 프로그램으로 나누어 구현하였다.
- 본 연구에서 제시하고 있는 PSS의 유용성을 평가한다. 기준 수익률은 전체 수익률이며 전체 수익률과 비교하여 높은 수익률을 꾸준히 유지하였을 경우 안정적인 포트폴리오로 평가하였다.
- 본 연구에서는 주식시장 네트워크에 클러스터링 기법을 적용하여 안정성과 수익률이 높은 포트폴리오를 구성하는 방법을 제안하고 그 결과를 바탕으로 주식 포트폴리오를 추천하는 시스템을 구현한다. 본 논문에서 구현된 시스템은 인터넷으로 주가 정보를 수집하여 데이터베이스를 만들고 그 데이터를 바탕으로 일정 기간 동안 주식시장 네트워크를 클러스터링한다.
- 이 논문에서는 주식 네트워크에 클러스터링 알고리즘을 적용하여 안정적인 포트폴리오를 구성하는 방법을 제안하였다. 포트폴리오는 클러스터 안의 기업 수와 수익률에 따라 추천된 클러스터의 기업으로 구성된다.
가설 설정
- 동조화 현상에 근거하여 우리는 각각의 클러스터에 속한 기업의 수에 관심을 가졌다. 동조화현상에 의해 투자자들이 비슷한 패턴의 투자를 한다면 그에 해당하는 기업 또한 비슷한 주가 변화를 가질 것이라고 가정하였다. 동조화 현상을 가정할 때 같은 클러스터에 속한 기업의 수가 아주 많으면 그 기업의 수익률이 떨어질 것이라고 예상할 수 있다.
- 주식시장의 행태를 분석하는 연구는 여러 가지가 있는데 그 중에서도 주식시장 폭락의 전조에 대해 분석한 연구에 초점을 맞추었다. 이 연구에서는 주식시장의 폭락에 전조가 있을 것이라는 가정 하에 이를 찾고자 했고 그들은 주식시장 패닉의 눈이 점점 모여서 눈사태가 되는 현상과 통한다고 보았다.
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