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학위논문 상세정보

극치이론(Extreme Value Theory)을 이용한 Stress Testing 기법의 보완 방법에 대한 실증연구

An empirical study on complementing stress testing methods using extreme value theory


하정 (한국과학기술원 금융공학전공 국내석사)
Abstract

It is widely agreed that stress testing methods can address some of the shortcomings in VaR (Value at Risk) estimates, but they have their own problems. Because, stress testing methods are subjective, it is questionable whether all the relevant risks have been considered. Since stress testing method...

주제어

#extreme value theory stress testing block maxima method peak over threshold 극치이론 위기상황분석 초과치의 분포 일반화된 극치분포 일반화된 파레토분포;

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이 논문을 인용한 문헌 (0)

  1. 이 논문을 인용한 문헌 없음
저자 하정
학위수여기관 한국과학기술원
학위구분 국내석사
학과 금융공학전공
지도교수 김동석,Kim, Tong Suk
발행년도 2002
총페이지 vi, 54 p.
키워드 extreme value theory stress testing block maxima method peak over threshold 극치이론 위기상황분석 초과치의 분포 일반화된 극치분포 일반화된 파레토분포
언어 kor
원문 URL http://www.riss.kr/link?id=T10515475&outLink=K
정보원 한국교육학술정보원
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