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NTIS 바로가기기업 부도 위험을 평가하고 측정하는 방법은 계속 발전하여왔지만, 보다 정교한 부도 예측모형의 필요성은 점차 증대되고 있다. 과거에 비해 복잡해진 기업경영환경의 영향에 따라 기업들의 정확한 부도 예측을 위한 추가적인 정보가 필수적이다. 기존의 기업부도 예측 방법론들은 크게 회계적인 재무정보를 이용한 이진 분류적인 판별분석 형태의 예측과 시장정보인 주가를 이용하여 기업 부도확률을 예측하는 KMV 모형으로 나누어진다고 할 수 있다. 이 두 가지 방법론을 접목하는 시도는 많이 이루어져 왔지만 아직 유의적인 결과를 얻지는 못하였다. 본 연구는 이 두 가지 정보를 동시에 적용할 수 있는 부도 예측 모형을 추정하고자 한다. 두 가지 정보를 같이 예측모형에 적용하기 위하여 ...
While the methods of evaluating and measuring the risk of corporate bankruptcy have been developing, the need of more sophisticated predictional models for coporate bankruptcy becomes greater than ever. The existing methods for forecasting company's default are classified into two: the one is discri...
저자 | 최정원 |
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학위수여기관 | 건국대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 경영학과 재무관리 전공 |
지도교수 | 오세경 |
발행연도 | 2009 |
총페이지 | ⅵ, 67 p. |
키워드 | 기업부도예측 생존분석 KMV모형 몬테칼로 시뮬레이션 Monte Carlo Forecasting a Default Survival Analysis KMV model Monte-Carlo Simulation Life-time analysis Company's default |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T11595438&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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