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NTIS 바로가기본 논문은 수익률 곡선의 추정과 추정치를 이용한 상대가치 투자가 채권 포트폴리오 운용에 있어 지속적인 추가 수익의 원천이 될 수 있는가? 라는 의문으로부터 시작한다. 채권투자의 주요 수익 원천은 채권으로부터 발생하는 이자 수익(Coupon)과 금리 수준의 변동에 따른 자본 차익(Capital gain) 그리고 이자의 재투자 수익으로 구성된다. 일반적으로 수익원천의 대부분은 이자 수익이 되고, 그 다음으로 자본차익, 재투자 수익의 순서로 기여하게 된다. 본 논문이 연구하고자 하는 채권 상대 가치 ...
저자 | 천병규 |
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학위수여기관 | 연세대학교 경제대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 금융공학전공 |
지도교수 | 김주철 |
발행연도 | 2010 |
총페이지 | iii, 39장 |
키워드 | 수익률 곡선 금리기간 구조 채권 상대가치 투자 Nelson Siegel |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T12170114&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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