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NTIS 바로가기보험회사는 보험계약자에게 부여한 보험 옵션에 대하여 합리적으로 가격을 산정하여야 한다. 하지만 보험회사는 보유한 경험적 통계, 혹은 선도한 타 기업의 수준에 맞추어 옵션가격을 평가하는 단계에 머물러 있는 실정이다. 국제 석유 파동, IMF 경제위기, 유럽발 금융위기 등의 경기 하강 국면이 찾아올 때 마다, 보험회사는 보험옵션의 손실을 크게 입어왔다. 문제는 이 하강 국면은 언젠가는 필연적으로 발생한다는 것이다. 이에 본 연구에서는 국면전환 블랙숄즈 모형을 이용하여 보험 옵션의 하나인 GMAB(Guaranteed Minimum Accumulation ...
저자 | 최성현 |
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학위수여기관 | 한양대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 산업공학과 |
지도교수 | 윤덕균 |
발행연도 | 2012 |
총페이지 | vi, 37 p. |
키워드 | 증권 |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T12685336&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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