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NTIS 바로가기본 논문은 국내 시장에 상장 되어 있는 개별종목을 이용하여 과거 데이터를 활용한 시뮬레이션과 시뮬레이션 데이터를 활용한 통계적 분석 및 통계시스템 활용방법, 마지막으로 이를 바탕으로 주식 트레이딩 시스템을 개발하고 이를 통하여 전체적인 주식 시스템 트레이딩의 과정을 진행 하는데 목적이 있다. 그 방법으로는 국내 주식 시장에 상장된 개별종목중 당일의 상위 등락률 종목과 당일 거래대금 상위 종목의 관계를 이용하여 종목을 선별하고 2006년 1월 1일부터 2013년 8월까지 약 8년 기간 동안 동일한 시뮬레이션 시스템을 활용하여 분석을 하였으며, 현재 국내 상장된 개별 종목은 약 2000 종목으로써 각각의 등락률과 거래 대금의 데이터를 수집하여 분석 하였다. 개별 주식 등략률 상위 100개 종목과 거래대금 상위 100개 종목의 교집합에 포함된 종목이 양의 상관성이 있다고 판단되며 이러한 아이디어에 착안하여 등락률과 거래대금 상위 종목 중 교집합 종목을 지속적으로 진입/청산 전략의 로직을 수도코드로 기록하였으며, 시뮬레이션데이터 활용하기 위한 MY SQL 수도코드 및 ...
저자 | 이상준 |
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학위수여기관 | 國民大學敎 비즈니스IT專門大學院 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 트레이딩시스템專攻 |
지도교수 | 김선웅 |
발행연도 | 2014 |
총페이지 | vi, 43p. |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T13428033&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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