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NTIS 바로가기본 논문은 은닉 마코브 모델에 기반한 새로운 방법론을 제시한다. 은닉 마코브 모델은 최근 들어 각광을 받고 있는데 그 이유는 크게 두 가지가 있다. 우선 은닉 마코브 모델은 이론적으로 탄탄함을 갖추고 있고 수학적인 구조가 다양하다는 장점이 있다. 두번째는 실질적인 공학 문제를 해결하는데 있어서 매우 우수한 성과를 보여주었다는 점이다. 본 논문에서는 은닉 마코브 모델에 대한 이론적인 기반을 설명하고 이를 금융 시장의 다양한 분야에 적용하여 보았다. 특히, 은닉 마코브 모델을 이용하여 예측 누적 ...
This paper develops new methods based on a hidden Markov model in which the distribution function is not deterministic but rather stochastic. Hidden Markov model have become increasingly popular in the last several years. There are two strong reasons why this has occurred. First, the models are very...
저자 | Han, Youngchul |
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학위수여기관 | 연세대학교 일반대학원 |
학위구분 | 국내박사 |
학과 | 수학과 금융수학 |
지도교수 | 김정훈 |
발행연도 | 2016 |
총페이지 | 87p. |
키워드 | Hidden Markov model Predicted probability distribution Value-at-risk Implied volatility Trading strategy 은닉 마코브 모델 예측 확률 분포 최대 예상 손실액 내재 변동성 투자 전략 |
언어 | eng |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T14451134&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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