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NTIS 바로가기본 연구는 선행종합지수 순환변동치 및 본 지수의 구성 지표를 포함한 국내외 경기선행지표 46개 변수의 한국 실물 경기에 대한 예측력을 분석하였다. 선형 예측 모형을 기반으로 하여 표본 외 예측을 수행하였고 MSE와 MAE를 기준으로 예측력을 비교하였다. 먼저 46개 개별 변수 하나씩의 예측력을 비교한 다음 LASSO 모형으로 다변수 조합 하나를 도출하여 다변수 조합과 개별 변수 각각의 예측력을 비교한다. 시차는 1개월과 1분기 차이로 두어 예측력 분석을 시도하였다. 분석결과는 다음과 같다. 먼저 1개월 및 1분기 앞선 동행종합지수 순환변동치를 예측하는 데 있어 선행종합지수 순환변동치의 예측력이 다른 선행 지표보다도 가장 떨어졌다. 선행종합지수 구성 지표 중 경제심리지수가 모든 시차에서 상위 10위안에 위치할 정도로 예측력이 높았으나, 재고 순환 지수 및 국고채 5년과 무담보 콜금리로 구성된 기간 ...
This study evaluated real-time predictive performance of 46 domestic and foreign leading indicators, including the composite leading index (CLI) and its 7 indicators in Korea. Out-of-sample prediction was conducted using a linear prediction model, with mean squared error (MSE) and mean absolute erro...
저자 | 안지희 |
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학위수여기관 | 이화여자대학교 대학원 |
학위구분 | 국내석사 |
학과 | 경제학과 |
지도교수 | 이진 |
발행연도 | 2023 |
총페이지 | iv, 40 p. |
언어 | kor |
원문 URL | http://www.riss.kr/link?id=T16805990&outLink=K |
정보원 | 한국교육학술정보원 |
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