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NTIS 바로가기한국통계학회 논문집 = Communications of the Korean Statistical Society, v.10 no.3, 2003년, pp.981 - 996
Son, Young Sook (Department of Statistics, Chonnam National University) , Kim, Seong W. (Division of Applied Mathematics, Hanyang University) , Cho, Sinsup (Department of Statistics, Seoul National University)
Bayesian inference is considered for switching mean models with the ARMA errors. We use noninformative improper priors or uniform priors. The fractional Bayes factor of O'Hagan (1995) is used as the Bayesian tool for detecting the existence of a single change or multiple changes and the usual Bayes ...
Barndorff-Nielsen, O, Schou, G. On the parametrization of autoregressive models by partial autocorrelations. Journal of multivariate analysis, vol.3, no.4, 408-419.
Bayesian Statistics 6 753 1999
Hastings, W. K.. Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, vol.57, no.1, 97-109.
Jones, M. C.. Randomly Choosing Parameters from the Stationarity and Invertibility Region of Autoregressive–Moving Average Models. Journal of the Royal Statistical Society. Series C, Applied statistics, vol.36, no.2, 134-138.
van der Leeuw, J.. The covariance matrix of ARMA errors in closed form. Journal of econometrics, vol.63, no.2, 397-405.
Monahan, John F.. A Note on Enforcing Stationarity in Autoregressive-Moving Average Models. Biometrika, vol.71, no.2, 403-404.
Journal of the Royal Statistical Society, B 57 99 1995
Ohtani, K.. Bayesian estimation of the switching regression model with autocorrelated errors. Journal of econometrics, vol.18, no.2, 251-261.
Journal of the Royal Statistical Society, B 44 377 1982
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