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문제 정의
- 본 연구에서는 먼저 요일별 수익률 분석을 통하여 회사채 신용등급에 따라 월요일효과가 존재하는 지의 여부를 살펴보았다. 다음 과정으로 분산분석과 회귀분석을 이용하여 수익률 발생과정이 트레이딩 데이가설과 캘린더 데이가설 가운데서 어느 가설을 따르는지를 살펴보았다.
- 본 연구의 목적은 한국증권업협회에서 발표하고 있는 한국채권지수를 이용하여 회사채의 신용등급별 월요일효과와 수익률 발생과정을 밝혀내는데 있다.
- 이 연구의 목적은 한국채권지수를 이용하여 신용등급에 따른 회사채 수익률의 월요일효과를 살펴보고 회사채의 일별 수익률 발생과정을 분석함으로써 회사채 시장의 월요일효과와 수익률 발생과정을 밝히는데 있다. 이를 위해서 한국증권업협회가 발표한 1998년 9월 7일부터 2002년 12월 31일까지의 한국채권지수를 대상으로 살펴보았다.
가설 설정
- , 魄 = BR 1-BR6)를 나타낸다. 만약 채권수익률의 발생과정 이트레이딩 데이가설을 따른다면 위 회귀 값에 대한 F-통계치는 임계치를 초과하지 않을 것이며 귀무가설이 채택될 것이다.
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