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미국 전기도매시장의 전기가격 추정
Estimating Spot Prices of Restructured Electricity Markets in the United States 원문보기

자원·환경경제연구 = Environmental and resource economics review, v.13 no.3, 2004년, pp.417 - 440  

유시용 (National Pension Research Center)

초록
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미국의 PJM(Pennsylvania-New Jersey-Maryland) 전기도매시장의 전기 가격을 가변 전환확률 국면전환모형(regime switching model with time-varying transition probability model)을 이용해서 추정해보았다. 전기수요뿐만 아니라 기온을 전환확률 방정식의 설명변수로 포함시킴으로써 전기가격이 낮은 국면에서 높은 국면으로 전환할 확률의 문턱점(threshold) 효과가 뚜렷이 향상되었다. 따라서 도매전기가격의 스파이크(spike) 발생을 예측할 수 있게 되는 것이다. 이는 또한 미국의 도매시장 전기가격의 스파이크는 기온에 의해서도 잘 설명되며, 이를 이용하여 날씨관련 파생상품이나 계약을 통해서 도매전기 구입비용의 위험을 해지할 수 있다는 것을 의미한다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

For the behavior of the wholesale spot price, a regime switching model with time-varying transition probabilities was estimated using the data from the PJM (Pennsylvania-New Jersey-Maryland) market. By including the temperature as an explanatory variable in the transition probability equations, the ...

주제어

#가변 전환확률 국면전환모형   #도매시장 전기가격   #EM 알고리듬   #가격 스파이크   #문턱점 효과  

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