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NTIS 바로가기Journal of applied mathematics & computing, v.18 no.1/2, 2005년, pp.145 - 158
RUI-CHENG YANG (Department of Mathematics, Weifang University) , KUN-HUI LIU (Department of Mathematics, Weifang University) , BING XIA (Department of Mathematics, Weifang University)
We formulate a stochastic control problem on proportional reinsurance that includes impulse and regular control strategies. For the first time we combine impulse control with regular control, and derive the expected total discount pay-out (return function) from present to bankruptcy. By relying on b...
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