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NTIS 바로가기Journal of applied mathematics & computing, v.17 no.1/3, 2005년, pp.519 - 536
CHOI BYUNG WOOK (Department of Business Administration, Kokuk Univeristy) , KI HO SAM (Department of Onternational Trade, Kokuk University) , LEE MI YOUNG (Department of Management Information Systems, Kokuk University)
The purpose of this paper is to propose several approximating methods to obtain the American option prices under jump-diffusion processes. The first method is to extend an approximating method to the optimal exercise boundary by a multipiece exponential function suggested by Ju [17]. The second appr...
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