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NTIS 바로가기財務管理論叢= The Korean journal of financial studies, v.14 no.1, 2008년, pp.41 - 56
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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자기회귀 조건부 이분산 모형에서 분산은 어떤 특징을 보이는가? | 이 모형이 자기회귀 조건부 이분산(ARCH) 과정이다. 이 모형에서 분산은 시간의 흐름에 따라 변하고 조건부 분산을 형성하며, 분산은 시차효과에 의존한다. 이 모형에서 분산은 이전의 오차의 제곱에 의존하므로 시계열에서 발생하는 군집현상의 포착이 가능하다. 따라서 주가에서 중요시되는 주가(주식수익률)의 정보집합 조건부 분산이나 진폭성(표준편차)을 모형화하는데 유용한 과정이다. | |
시계열의 정상성은 언제 성립하는가? | 시계열은 정상적 시계열과 비정상적 시계열로 대별할 수 있다. 시계열의 정상성은 시계열의 평균과 분산이 시간과는 독립적으로 시간의 흐름에 걸쳐 동일하고 시계열의 두 값의 분산(자기분산)이 이 두 변수를 분리시킨 시간의 기간에만 의존하고 이 두 변수가 관찰된 실제의 기간에는 의존하지 않으면 성립한다. 즉, 시계열 {Yt}에서 기대값 작용소를 E, 분산과 공분산 작용소를 각각 var과 cov로 표시하면, E[Yt} = μ, var[Yt] = σ2 이고, cov[Yt, Yt-s] = cov[Yt, Yt+s] = γs 일 때 이시계열은 정상적 시계열이다. | |
단위근을 갖는 시계열은 어떻게 정상성을 확보할 수 있는가? | 단위근을 갖는 시계열은 차분을 통하여 정상성을 확보할 수 있다. 이 차분을 통하여 얻는 시계열이 정상적 과정이다. |
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