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새우 선물계약의 헤징유효성과 선물계약 설계
The Hedging Effectiveness of Shrimp Futures Contract and Futures Contract Design 원문보기

水産經營論集 = The journal of Fisheries Business Administration, v.41 no.1, 2010년, pp.73 - 91  

강석규 (제주대학교 경영학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The objective of this study is to examine the hedging effectiveness of shrimp futures market. Hedging effectiveness is measured by OLS model based on rolling windows. Analysis data are obtained from Kansai Commodities Exchange in Osaka and are weekly data of frozen shrimp futures and cash prices in ...

주제어

참고문헌 (13)

  1. 강석규, "통화선물시장의 헤징유효성 비교: 신흥통화 대 선진통화", 재무관리연구, 제26권 제2호, 2009, pp.155-180. 

  2. 강석규, "새우 선물시장의 투기 효율성에 관한 연구", 수산경영론집, 제38권 제2호, 2007, pp.63-78. 

  3. 남수현, "일본 냉동새우 선물시장의 가격발견기능에 관한 연구", 수산경영론집, 제37권 제1호, 2006, pp.95-110. 

  4. 연규영, "일본 상품선물거래소의 거래방법 및 가격형성에 관한 고찰", 농업경영.정책연구, 제28권 제2호, 2001, pp.399-414. 

  5. Black, D. G.(1986), Success and Failure of Futures Contract: Theory and Empirical Evidence, New York: Salomon Brothers Center for the Study of Financial Institutions. 

  6. Bera, A., & Jarque, C., "Efficient Tests for Normality, Heteroskedasticity, and Serial Independence of Regression Residuals," Economic Letters, 6, 1980, pp.225 - 259. 

  7. Ederington, L.H., "The Hedging Performance of the New Futures Markets," The Journal of Finance, 34, 1979, pp.157 - 170. 

  8. Johansen, S., "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models," Econometrica, 59, 1991, pp.1551 - 1580. 

  9. Leuthold, R M., Junkus, J. C., & Cordier, J. E.(1989), The Theory and Practice of Futures Markets, Lexington, MA: Lexington Books. 

  10. Martinez - Garmendia, J. & Anderson, J. L.(1999), "Hedging Performance of Shrimp Futures Contracts with multiple deliverable grades," The Journal of Futures Markets, 19, pp.957 - 990. 

  11. Maynard, L. J., Hancock, S., & Hoagland, H.(2001), "Performance of Shrimp Futures Markets as Price Discovery and Hedging mechanisms," Aquaculture Economics and Management, 5, pp.115 - 129. 

  12. Newey, W., and K. West., "A Simple Positive Semi - definite, Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix," Econometrica, 55,1987, pp.703 - 708. 

  13. Sanders, D. R. & Manfredo, M. R.(2002), "The White Shrimp Futures Market: Lessons in Contract Design and Marketing," Agribusiness, 18, pp.505 - 522. 

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