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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.26 no.5, 2013년, pp.759 - 766
The paper examines several classes of probability distributions with heavy tails. An (asymptotic) expression for tail probability needs to be known to understand which class a given probability distribution belongs to. It is usually not easy to get expressions for tail probabilities since most absol...
* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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대다수의 절대 연속 확률분포들은 무엇으로 명시되는가? | 주어진 하나의 확률분포가 이들 중 어떤 부류에 속하는 지를 알려면 해당 분포의 꼬리 확률에 대한 (점근) 표현식을 알아야만 한다. 그러나 대다수의 절대 연속 확률분포들은 분포함수가 아닌 확률밀도함수로 명시되기 때문에 통상적으로 이들의 꼬리 확률에 대한 표현식을 얻는 작업은 그리 쉬운 일이 아니다. 본 논문에서는 이러한 경우 확률밀도함수만을 이용하여 꼬리 확률에 대한 점근 표현식을 쉽게 얻을 수 있는 하나의 방법을 제안한다. | |
확률분포가 어디에 속하는지 알려면 어떻게 해야하는가? | 본 논문에서는 두꺼운 꼬리를 갖는 확률분포들의 여러 부류에 대해서 살펴본다. 주어진 하나의 확률분포가 이들 중 어떤 부류에 속하는 지를 알려면 해당 분포의 꼬리 확률에 대한 (점근) 표현식을 알아야만 한다. 그러나 대다수의 절대 연속 확률분포들은 분포함수가 아닌 확률밀도함수로 명시되기 때문에 통상적으로 이들의 꼬리 확률에 대한 표현식을 얻는 작업은 그리 쉬운 일이 아니다. | |
Black Monday 이전에는 전문가들이 무엇을 믿어왔는가? | 6%의 폭락률에 해당하고 금액으로는 미국 증권시장 전체적으로 약 5,000억달러가 하루 사이에 사라지는 결과가 초래되었다. 이 대폭락 사태 이전까지만해도 포트폴리오 매니저, 금융 의사결정권자, 증권 거래원들은 대부분의 유가 증권에서 수익률(혹은 손실률)의 분포는 정규분포를 따른다고 믿어 왔다 (Fergusson과 Platen, 2006). 그러나, 이후 극단 수익률(혹은 극단 손실률)의 발생은 정규분포에서 예상되는 것보다도 훨씬 자주 발생되고 있음이 자료 분석 결과 밝혀졌고, 오늘 날에는 대부분의 경제학자들이 주식, 외환에서의 수익률(혹은 손실률) 분포에 대한 정규분포 가정을 강하게 부정하고 있다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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