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NTIS 바로가기응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.29 no.4, 2016년, pp.627 - 641
조성일 (고려대학교 통계학과) , 석인혜 (고려대학교 통계학과) , 최태련 (고려대학교 통계학과)
In this paper, we consider a seemingly unrelated regression (SUR) model and propose a nonparametric Bayesian approach to SUR with a Dirichlet process mixture of normals for modeling an unknown error distribution. Posterior distributions are derived based on the proposed model, and the posterior infe...
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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겉보기 무관 회귀모형은 어디에 활용되는가? | 겉보기 무관 회귀(seemingly unrelated regression; SUR)모형은 서로 관련이 없는 것처럼 보이는 여러 개의 연립 방정식으로 표현되는 다중 회귀 방정식들을 동시에 적합하는 모형으로서, 통계학 뿐 아니라 계량 경제학, 금융, 심리학, 사회과학 등의 다양한 분야에서 활용되며, 많은 연구가 이루어져 왔다 (Aliprantis 등 2007; Ando와 Zellner, 2010; Wang, 2010; Zellner와 Chen, 2002; 등). Zellner (1962, 1963)에 의해 처음 제안된 겉보기 무관 회귀 모형은 주어진 여러 개의 회귀식들의 설명변수간에는 상관관계는 적고 오차(error)항들 간에는 상관관계가 높을 때, 이러한 종속적 구조를 공분산 행렬(covariance matrix) 반영함으로써, 오차항들간에 독립성을 가정하는 선형 회귀 모형에서의 추정 방법보다 효율적인 방법으로 알려져 있다. | |
지금까지 사용해온 SUR 모형의 한계는 무엇인가? | 대표적인 SUR 모형의 장점은 여러 개의 다중 회귀 방정식의 계수들을 동시에 추정하기 때문에 주어진 다중 회귀 모형의 구조를 동시에 파악할 수 있다는 것이다. 하지만, 지금까지 사용해온 모형은 오차항의 분포를 다변량 정규분포(multivariate normal distribution)로 가정하기 때문에, 이상치(outlier)가존재하는 경우나, 정규분포를 따르지 않는 관측값에 대한 분석 등에 있어서는 이를 적용하는데 한계가 있어왔다 (Kowalski 등, 1999; Ng, 2002; Zellner와 Ando, 2010b). 이러한 단점들을 해결하기 위하여 Kowalski 등 (1999)과 Ng (2002)는 오차의 분포를 다변량 스튜던트-t 분포(multivariate student-tdistribution)로 가정한 SUR 모형을 개발하였고, 최근, Zellner와 Ando (2010b)는 스튜던트-t 오차 분포에 대해 디렉트 몬테 칼로 방법을 이용한 SUR 모형을 개발하였다. | |
겉보기 무관 회귀 모형은 어떤 모형인가? | 겉보기 무관 회귀(seemingly unrelated regression; SUR)모형은 서로 관련이 없는 것처럼 보이는 여러 개의 연립 방정식으로 표현되는 다중 회귀 방정식들을 동시에 적합하는 모형으로서, 통계학 뿐 아니라 계량 경제학, 금융, 심리학, 사회과학 등의 다양한 분야에서 활용되며, 많은 연구가 이루어져 왔다 (Aliprantis 등 2007; Ando와 Zellner, 2010; Wang, 2010; Zellner와 Chen, 2002; 등). Zellner (1962, 1963)에 의해 처음 제안된 겉보기 무관 회귀 모형은 주어진 여러 개의 회귀식들의 설명변수간에는 상관관계는 적고 오차(error)항들 간에는 상관관계가 높을 때, 이러한 종속적 구조를 공분산 행렬(covariance matrix) 반영함으로써, 오차항들간에 독립성을 가정하는 선형 회귀 모형에서의 추정 방법보다 효율적인 방법으로 알려져 있다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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