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NTIS 바로가기Journal for history of mathematics = 한국수학사학회지, v.35 no.1, 2022년, pp.1 - 18
임현철 (Dept. of Math. Chonnam National Univ.)
This paper presents a statistical machine learning method that generates the implied volatility surface under the rareness of the market data. We apply the practitioner's Black-Scholes model and Gaussian process regression method to construct a Bayesian inference system with observed volatilities as...
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