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비대칭 금융 시계열을 위한 다중 임계점 변동성 모형
Multiple-threshold asymmetric volatility models for financial time series 원문보기

응용통계연구 = The Korean journal of applied statistics, v.35 no.3, 2022년, pp.347 - 356  

이효령 (숙명여자대학교 통계학과) ,  황선영 (숙명여자대학교 통계학과)

초록
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본 논문에서는 금융 시계열 비대칭 변동성을 모형화하기 위해서 다중 임계점을 가진 비대칭-ARCH 점화식(A-ARCH(1))을 제안하고 있다. 특히 임계점이 두 개인 간단한 모형에 초점을 맞추어 설명하고 있으며 미국 S&P500 자료 분석을 통해 예시하였다. 다양한 A-ARCH(1) 모형의 예측력 비교를 위해 모수적-붓스트랩을 활용하여 예측오차의 평가 및 예측구간의 정확도를 설명하였다.

Abstract ▼ AI-Helper 아이콘AI-Helper

This article is concerned with asymmetric volatility models for financial time series. A generalization of standard single-threshold volatility model is discussed via multiple-threshold in which we specialize to twothreshold case for ease of presentation. An empirical illustration is made by analyzi...

주제어

#비대칭 변동성   #다중 임계점   #모수적 붓스트랩  

표/그림 (4)

참고문헌 (17)

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