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[해외논문] Discounted optimal stopping problems for the maximum process 원문보기

Journal of applied probability, v.37 no.4, 2000년, pp.972 - 983  

Pedersen, Jesper Lund

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The maximality principle [6] is shown to be valid in some examples of discounted optimal stopping problems for the maximum process. In each of these examples explicit formulas for the value functions are derived and the optimal stopping times are displayed. In particular, in the framework of the Bla...

참고문헌 (10)

  1. CONZE, ANTOINE, VISWANATHAN,. Path Dependent Options: The Case of Lookback Options. The Journal of finance, vol.46, no.5, 1893-1907.

  2. Shepp, L. A., Shiryaev, A. N.. A New Look at Pricing of the ”Russian Option“. Theory of probability and its applications, vol.39, no.1, 103-119.

  3. Diffusions, Markov Processes, and Martingales; Vol. 1: Foundations 1994 Rogers 

  4. Shepp, Larry, Shiryaev, A. N.. The Russian Option: Reduced Regret. The Annals of applied probability : an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, vol.3, no.3,

  5. Peskir, Goran. Optimal stopping of the maximum process: the maximality principle. The Annals of probability, vol.26, no.4,

  6. Graversen, S. E., Peskir, G.. Optimal stopping and maximal inequalities for geometric Brownian motion. Journal of applied probability, vol.35, no.4, 856-872.

  7. Graversen, S. E., Peskir, G.. On the Russian Option: The Expected Waiting Time. Theory of probability and its applications, vol.42, no.3, 416-425.

  8. Statist. Sinica 7 93 1997 Beibel 

  9. 10.1007/978-3-662-21726-9 

  10. Pedersen, Jesper Lund. Best Bounds in Doob's Maximal Inequality for Bessel Processes. Journal of multivariate analysis, vol.75, no.1, 36-46.

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