[논문]Discounted optimal stopping problems for the maximum process

Pedersen, Jesper Lund

doi:10.1239/jap/1014843077

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[해외논문] Discounted optimal stopping problems for the maximum process 원문보기

Journal of applied probability, v.37 no.4, 2000년, pp.972 - 983

Pedersen, Jesper Lund

Abstract ▼ AI-Helper

The maximality principle [6] is shown to be valid in some examples of discounted optimal stopping problems for the maximum process. In each of these examples explicit formulas for the value functions are derived and the optimal stopping times are displayed. In particular, in the framework of the Black-Scholes model, the fair prices of two lookback options with infinite horizon are calculated. The main aim of the paper is to show that in each considered example the optimal stopping boundary satisfies the maximality principle and that the value function can be determined explicitly.

참고문헌 (10)

CONZE, ANTOINE, VISWANATHAN,. Path Dependent Options: The Case of Lookback Options. The Journal of finance, vol.46, no.5, 1893-1907.

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Shepp, L. A., Shiryaev, A. N.. A New Look at Pricing of the ”Russian Option“. Theory of probability and its applications, vol.39, no.1, 103-119.

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Diffusions, Markov Processes, and Martingales; Vol. 1: Foundations 1994 Rogers
Shepp, Larry, Shiryaev, A. N.. The Russian Option: Reduced Regret. The Annals of applied probability : an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, vol.3, no.3,

상세보기
Peskir, Goran. Optimal stopping of the maximum process: the maximality principle. The Annals of probability, vol.26, no.4,

상세보기
Graversen, S. E., Peskir, G.. Optimal stopping and maximal inequalities for geometric Brownian motion. Journal of applied probability, vol.35, no.4, 856-872.

상세보기
Graversen, S. E., Peskir, G.. On the Russian Option: The Expected Waiting Time. Theory of probability and its applications, vol.42, no.3, 416-425.

상세보기
Statist. Sinica 7 93 1997 Beibel
10.1007/978-3-662-21726-9
Pedersen, Jesper Lund. Best Bounds in Doob's Maximal Inequality for Bessel Processes. Journal of multivariate analysis, vol.75, no.1, 36-46.

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