$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[해외논문] Hierarchical risk parity using security selection based on peripheral assets of correlation-based minimum spanning trees

Finance research letters, v.53, 2023년, pp.103608 -   

Cho, Younghwan ,  Song, Jae Wook

초록이 없습니다.

참고문헌 (39)

  1. New J. Phys. Aste 12 8 2010 10.1088/1367-2630/12/8/085009 Correlation structure and dynamics in volatile markets 

  2. Berthold 2016 On clustering time series using euclidean distance and pearson correlation 

  3. Phys. Rev. E Borghesi 76 2 2007 10.1103/PhysRevE.76.026104 Emergence of time-horizon invariant correlation structure in financial returns by subtraction of the market mode 

  4. Finance Res. Lett. Burggraf 38 2021 10.1016/j.frl.2020.101523 Beyond risk parity-a machine learning-based hierarchical risk parity approach on cryptocurrencies 

  5. Empir. Econ. Dai 51 4 1501 2016 10.1007/s00181-015-1057-1 Correlation structure and principal components in the global crude oil market 

  6. J. Portfolio Manag. De Prado 42 4 59 2016 10.3905/jpm.2016.42.4.059 Building diversified portfolios that outperform out of sample 

  7. Eur. Phys. J. B Di Matteo 73 1 3 2010 10.1140/epjb/e2009-00286-0 The use of dynamical networks to detect the hierarchical organization of financial market sectors 

  8. Bernoulli Götze 10 3 503 2004 10.3150/bj/1089206408 Rate of convergence in probability to the Marchenko-Pastur law 

  9. Rev. Financ. Stud. Gu 33 5 2223 2020 10.1093/rfs/hhaa009 Empirical asset pricing via machine learning 

  10. Phys. Rev. E Haluszczynski 96 6 2017 10.1103/PhysRevE.96.062315 Linear and nonlinear market correlations: Characterizing financial crises and portfolio optimization 

  11. Fluct. Noise Lett. Han 16 02 2017 10.1142/S0219477517500183 Market correlation structure changes around the great crash: A random matrix theory analysis of the Chinese stock market 

  12. Sci. Rep. Jiang 4 1 1 2014 Structure of local interactions in complex financial dynamics 

  13. Proc. Amer. Math. Soc. Kruskal 7 1 48 1956 10.1090/S0002-9939-1956-0078686-7 On the shortest spanning subtree of a graph and the traveling salesman problem 

  14. Chaos Solitons Fractals Ku 137 2020 10.1016/j.chaos.2020.109848 Fractal structure in the S&P500: A correlation-based threshold network approach 

  15. Phys. Rev. E Kumar 86 2 2012 10.1103/PhysRevE.86.026101 Correlation and network analysis of global financial indices 

  16. Phys. Rev. Lett. Laloux 83 7 1467 1999 10.1103/PhysRevLett.83.1467 Noise dressing of financial correlation matrices 

  17. Eur. Phys. J. B Mantegna 11 1 193 1999 10.1007/s100510050929 Hierarchical structure in financial markets 

  18. Mantegna 1999 Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance 

  19. Math. USSR-Sbornik Marčenko 1 4 457 1967 10.1070/SM1967v001n04ABEH001994 Distribution of eigenvalues for some sets of random matrices 

  20. Markowitz 1968 Portfolio Selection Portfolio selection 

  21. Prog. Inform. Geomet. Marti 245 2021 10.1007/978-3-030-65459-7_10 A review of two decades of correlations, hierarchies, networks and clustering in financial markets 

  22. J. Stat. Mech. Theory Exp. Mastromatteo 2012 03 P03011 2012 10.1088/1742-5468/2012/03/P03011 Reconstruction of financial networks for robust estimation of systemic risk 

  23. Internat. J. Modern Phys. B Meng 29 24 2015 10.1142/S0217979215501817 Club convergence of house prices: Evidence from China’s ten key cities 

  24. Müllner 2011 Modern hierarchical, agglomerative clustering algorithms 

  25. Phys. Rev. E Onnela 68 5 2003 10.1103/PhysRevE.68.056110 Dynamics of market correlations: Taxonomy and portfolio analysis 

  26. Phys. Rev. E Pan 76 4 2007 10.1103/PhysRevE.76.046116 Collective behavior of stock price movements in an emerging market 

  27. Physica A: Stat. Mech. Appl. Park 553 2020 10.1016/j.physa.2020.124668 Link prediction in the Granger causality network of the global currency market 

  28. Phys. Rev. E Plerou 65 6 2002 10.1103/PhysRevE.65.066126 Random matrix approach to cross correlations in financial data 

  29. Phys. Rev. Lett. Plerou 83 7 1471 1999 10.1103/PhysRevLett.83.1471 Universal and nonuniversal properties of cross correlations in financial time series 

  30. Adv. Complex Syst. Pozzi 11 06 927 2008 10.1142/S0219525908002021 Centrality and peripherality in filtered graphs from dynamical financial correlations 

  31. Sci. Rep. Pozzi 3 1 1 2013 10.1038/srep01665 Spread of risk across financial markets: Better to invest in the peripheries 

  32. J. Invest. Qian 20 1 119 2011 10.3905/joi.2011.20.1.119 Risk parity and diversification 

  33. Physica A: Stat. Mech. Appl. Song 527 2019 10.1016/j.physa.2019.121339 Cluster analysis on the structure of the cryptocurrency market via bitcoin-ethereum filtering 

  34. Physica A: Stat. Mech. Appl. Song 491 289 2018 10.1016/j.physa.2017.08.076 Analyzing systemic risk using non-linear marginal expected shortfall and its minimum spanning tree 

  35. Physica A: Stat. Mech. Appl. Song 458 287 2016 10.1016/j.physa.2016.03.093 Time-varying causal network of the Korean financial system based on firm-specific risk premiums 

  36. Proc. Natl. Acad. Sci. Tumminello 102 30 10421 2005 10.1073/pnas.0500298102 A tool for filtering information in complex systems 

  37. Phys. Rev. E Utsugi 70 2 2004 10.1103/PhysRevE.70.026110 Random matrix theory analysis of cross correlations in financial markets 

  38. Quant. Finance Wang 17 9 1417 2017 10.1080/14697688.2016.1272762 Extreme risk spillover network: Application to financial institutions 

  39. J. Phys. Conf. Ser. Yan 1039 1 2018 Robust portfolio selection based on Gaussian rank correlation estimator 

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로