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본 연구에서는 유럽배출권거래가격(EUA)의 결정 요민으로 화석연료가격이 중요한 역할을 하고 있다는 사실을 바탕으로 실질 데이터를 이용하여 유럽배출권 거래가격과 화석연료가격과의 동태적 상관관계를 계랑 분석하였다 일간 데이터인 각 변수들을 단위근 검정을 실시한 결과, 로그 차분할 경우 데이터가 단위 근을 가지고 있는 안정적인 시계열이 되므로 로그 차분하여 선형회귀분석을 사용하였다.
분석 결과에 의하면 배출권거래가격은 유가(oil price)와 양(+)의 상관관계기 매우 높은 것으로 나타났으며 모두 유의 수준 99%의 영역에 포함되었다. 따라서 일일데이터와 같은 단기에서는 배출권거래가격과 유가는 상당히 밀접한 관계를 보이면서 움직이는 것으로 해석할 수 있으며, 단기 배출권거래가격을 전망하는데 있어서 유가가 주요한 지표가 될 수 있다. 그러나 ‘석탄과 가스가격과의 차이(coal-gas price differentials)’는 배출권거래가격과의 상관관계기 유의수준 안에 있지 않음을 알 수 있다. 이는 데이터가 일간 테이터이기 때문에 발전 회사의 연료전환 의사결정이 본 분석에서는 실증적으로 반영되기는 힘들었기 때문에 상관관계가 없는 것으로 나타난 것으로 해석할 수 있다.
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