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NTIS 바로가기대한전기학회 2011년도 제42회 하계학술대회, 2011 July 20, 2011년, pp.598 - 599
김욱원 (서울대학교) , 류재근 (서울대학교) , 박종근 (서울대학교)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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Cap and Trade 제도 하에서 발전사업자는 어떠한 위험에 노출되나? | Cap and Trade 제도 하에서 발전사업자는 탄소배출권 가격의 불확실성이라는 새로운 위험에 노출이 된다. 따라서 발전사업자가 전일 셀프스케쥴링을 실시함에 있어 전력 가격의 불확실성 뿐 아니라 탄소배출권 가격의 불확실성 또한 고려할 필요가 있다. | |
셀프스케쥴링 문제에 있어서 불확실성을 고려해야하는 대표적인 요소는 ? | Cap and Trade 제도 하에서 발전사업자들은, 기존에 존재하는 불확실성 요소 외에, 탄소 배출권 가격의 불확실성에 따른 위험에 추가적으로 노출된다. 셀프스케쥴링 문제에 있어서 불확실성을 고려해야하는 대표적인 요소는 전력 가격이다. 발전사업자는 셀프스케쥴링을 위해 과거 데이터를 사용하여 익일 매 시간 전력 가격을 예측한다. | |
발전사업자는 대수익의 변동성이 같다면 어떤 성향을 선호하나? | 즉, 발전사업자는 같은 두 개의 기대수익이 주어졌을 때 기대수익의 변동성이 작은 쪽을 선호한다. 반면에 기대수익의 변동성이 같다면 기대수익이 높을수록 선호한다. 위험회피자가 여러 가지 위험 레벨을 가지는 자산에 투자하였을 때 투자자의 위험회피정도에 따른 최적 투자 구성은 Markowitz가 포트폴리오 선택이론에서 다룬 바 있다 [1]. |
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