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시차를 고려한 시계열 클러스터링 방법에 관한 연구
A Study on Time Shifted Time Series Data Clustering 원문보기

한국정보처리학회 2020년도 춘계학술발표대회, 2020 May 29, 2020년, pp.382 - 384  

정재용 (인하대학교 전기컴퓨터공학과) ,  이주홍 (인하대학교 전기컴퓨터공학과) ,  송재원 ((주)밸류파인더스)

초록
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데이터 클러스터링은 데이터의 숨겨진 패턴을 찾아낸다. 시계열 데이터에서 시차가 존재하는 데이터를 클러스터링하는 것은 데이터의 미래 패턴을 찾아내기 위해서 사용한다. 데이터 클러스터링을 수행하기 위한 여러 가지 Metric이 존재하지만, 시계열 데이터의 노이즈로 인해서 클러스터링을 수행하는 Metric을 설정하는데 제약이 존재한다. 본 논문은 기존 시계열 데이터가 가지고 있는 노이즈를 PIP 기법을 사용하여 제거하고, 노이즈가 없는 시계열 데이터를 클러스터링하기 위한 효율적인 새로운 Metric을 제안한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 시계열 데이터의 노이즈 문제를 극복하기 위하여서 PIP(Perceptually Important Points) 알고리즘으로 데이터의 중요한 지점을 찾아내고, 나머지 데이터를 제어함으로 기존 시계열 데이터가 가지고 있는 노이즈를 제거한다. 노이즈가 제거된 시계열 데이터에서 기존의 Metric이 찾지 못하는 패턴을 찾아내기 위하여 새로운 유사도 Metric을 제안한다.
  • 시계열 분석을 위한 방법으로, 시계열 데이터의 패턴을 찾거나 데이터의 유사한 그룹을 찾아내는 시계열 클러스터링 방법이 있다[2,3]. 본 논문은 다른 시간의 시계열 데이터들의 관계를 분석하기 위해 시계열에 시차를 포함하여 클러스터링을 수행하여 데이터들의 패턴을 파악한다. 클러스터링에서는 데이터의 유사도를 비교하기 위한 기준이 필요하다.
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