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NTIS 바로가기주관연구기관 | 고려대학교 Korea University |
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연구책임자 | 이영호 |
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2012-06 |
과제시작연도 | 2011 |
주관부처 | 교육과학기술부 |
사업 관리 기관 | 한국연구재단 |
등록번호 | TRKO201300019459 |
과제고유번호 | 1345156168 |
사업명 | 기본연구지원사업 |
DB 구축일자 | 2013-07-29 |
이 연구는 블랙리터만 모형을 이용하여 섹터투자 전략 (Sector Investment Strategy), 인핸스드 인덱스 전략 (Enhanced Index Strategy), CVaR (Conditional Value-at-Risk)를 이용한 최적화 모형, 그리고 엑셀툴을 이용한 포트폴리오 설계 도구를 개발한다. 첫째, 섹터투자 전략 연구에서 전문가 평가와 섹터 순환 모멘텀을 이용하여 블랙리터만 모형의 전망 행렬 생성 방법을 설계하고, 투자 섹터 수를 고려한 최적화 모형을 개발한다. 섹터 투자에 대한 증권사 애널리스트의 평가를 이용
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