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NTIS 바로가기주관연구기관 | 성균관대학교 SungKyunKwan University |
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보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 | 한국어 |
발행년월 | 2013-04 |
과제시작연도 | 2012 |
주관부처 | 교육과학기술부 Ministry of Education and Science Technology(MEST) |
등록번호 | TRKO201300034491 |
과제고유번호 | 1345186420 |
사업명 | 중견연구자지원사업 |
DB 구축일자 | 2013-12-21 |
키워드 | 국내외 공급 및 수요충격.장기제약조건.충격반응.분산분해. |
DOI | https://doi.org/10.23000/TRKO201300034491 |
본 연구에서는 먼저 Blanchard and Quah(1989)와 Hess and Lee(1999)의 폐쇄 경제모형을 2국 개방경제모형으로 확장시켜 국내외 공급 및 수요충격이 국내주가와 환율에 어떤 영향을 미치는가를 당기와 장기에 걸쳐 살펴보았다. 이론 및 실증분석 결과 양(+)의 해외 및 국내 공급충격은 당기과 장기 모두 코스피 수익률을 상승시키는 반면 원/달러환율 변화율을 하락시켜 두 변수가 음(-)의 상관관계를 갖는다.
기간별로 살펴보면 시간이 흐를수록 국내공급충격보다는 해외공급충격이 코스피와 원/달러환율에 미치는 영향이
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